Testando uma Estratégia de Negociação SuperTrend Usando o Excel.
Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar as tendências do mercado. Este artigo apresenta uma estratégia de negociação SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser testada com o Excel.
Para ter uma perspectiva diferente no SuperTrend. Veja este artigo recente onde eu mostro como pode ser rentável reverter o indicador: uma Estratégia Forex SuperTrend.
A estratégia foi lucrativa durante o período de tempo testado e os resultados podem ser vistos abaixo.
Estratégia de negociação.
Os critérios para a estratégia são os seguintes:
Digite Long Trade.
Quando o preço de fechamento é acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima acima do SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está acima do SuperTrend e cruza de abaixo para acima de 200 SMA.
Digite Short Trade.
Quando o preço de fechamento é inferior a 200 SMA e cruza de cima para baixo SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.
Fechar Long Trade.
Quando Target Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção oppposite Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.
Fechar Short Trade.
Quando Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção do oppposite Ao fechar os cruzamentos de preços de abaixo para acima de 25 EMA.
O vídeo explica a estratégia de negociação e analisa as planilhas utilizadas para o backtest. Ele também passa pelos resultados e realiza uma análise passo-a-passo.
Fórmulas do Excel.
Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha no meu curso de Ebook, como fazer uma prova de uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências da célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, uma vez que você entenda a estratégia de negociação que está sendo testada, deve ser fácil adaptar as fórmulas à sua própria planilha ou sistema de teste.
Close Close Abaixo EMA AC203 = IF (AND (F203 & lt; I203, F202 & gt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), & # 8221; ema close & # 8221 ;,)
Longo EMA Close AN203 = IF (AC203 = & # 8221; EMA close & # 8221;, (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203,)
Fechar curta abaixo EMA AS203 = IF (E (F203 & gt; I203, F202 & lt; I202, AY203 = $ AY $ 2, AQ203 = 0, AR203 = 0, $ AS $ 2 = 1, AP203 = 0) e # 8221; EMA fechar & # 8221 ;,)
Short EMA Close BD203 = IF (AS203 = & # 8221; EMA close & # 8221;, (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203,)
A estratégia de negociação foi testada no par forex EUR / USD no período de 1 hora. O backtest foi realizado em três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos, 3 meses).
Em seguida, combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.
Links Relacionados.
Se você está interessado em usar o Excel para testar estratégias de negociação, meu novo curso do Ebook: Como fazer uma prova de uma estratégia de negociação usando o Excel agora está disponível na Kindle Kindle Amazon.
Se você está interessado em testar e negociar automatizado usando o MT4, veja como criar um consultor especialista para uma Estratégia de negociação SuperTrend.
Se você quiser saber como calcular o SuperTrend no Excel, veja meu artigo anterior, Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel.
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Curso Ebook - Como testar uma estratégia de negociação com o Excel Você quer & hellip;
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Neste artigo, mostro uma estratégia de negociação que usa o indicador SuperTrend para o comércio e o hellip;
Tradinformed.
Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.
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Monte Carlo Simulator & # 36; 11.99 6 em 1 Pacote & # 36; 87.98 & # 36; 70.38 Bitcoin Breakout Trading Strategy & # 36; 21.25 10 em 1 Pacote & # 36; 167,48 & # 36; 113.05.
21 Indicadores Técnicos & # 36; 5.99 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 12.25 Advanced Backtest Model & # 36; 21,25 21 Mais Indicadores Técnicos & # 36; 5.99.
VIX Volatility S & P 500 Entry & # 36; 21,25 Pacote 4 em 1 & # 36; 45,48 & # 36; 38.66 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 12.25.
Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.
Backextração forex em excel
Um comércio longo ou curto será inserido quando as condições de entrada forem atendidas. As Condições de Entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão da fórmula é sensível a maiúsculas e minúsculas e pode usar Funções, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo.
crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X atravessar a coluna acima Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. Crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente tenha ocorrido. e (logicalexpr, ...) - Boolean And. Retorna True se todas as expressões lógicas forem verdadeiras. ou (logicalexpr, ...) - Boolean Or. Retorna True se qualquer uma das expressões lógicas for True. daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje.
Maior que = Igual <> Não igual = Maior ou igual + Adição - Subtração * Multiplicação / Divisão.
Colunas (de AnalysisOutput)
A - Coluna A B - Coluna B C .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ.
Esta é a parte mais interessante e flexível das Condições de Entrada. Permite que as colunas da folha de cálculo "AnalysisOutput" sejam especificadas. Quando os testes de retorno são realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação.
Nesse exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. e (A> B, C> D)
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior do que o valor da coluna B e o valor da coluna C for maior do que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove (A, B)
Neste exemplo, se o valor da coluna A na folha de cálculo "AnalysisOutput" cruza acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita. crossabove significa que A originalmente tem um valor inferior ou igual a B e o valor de A torna-se posteriormente maior do que B.
As Condições de Saída podem fazer uso de Funções, Operadores e Colunas conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode usar variáveis como mostrado abaixo.
lucro. Isto é definido como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser maior do que o preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. perda Isto é definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é inferior ao preço de compra. lucro (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, o lucro será zero. losspct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero.
Neste exemplo, se o lucro em termos de percentagem for superior a 20%, as condições de saída serão satisfeitas.
Tuições comerciais.
O Par Trading é uma estratégia neutra do mercado em que dois instrumentos altamente relacionados são comprados e vendidos juntos quando há um certo grau de desvio em sua co-relação. Normalmente, os estoques ou commodities selecionados para a Par Trading são do mesmo setor e se movem juntos durante a maioria dos eventos do mercado. Por exemplo: os estoques bancários são sempre altamente relacionados, uma vez que o movimento a longo prazo depende dos mesmos fatores econômicos ou baseados em notícias. Par Traders observam os estoques relacionados ao co-relacionados ao longo do tempo e agem quando vêem qualquer fraqueza na co-relação. Eles ficam longos em um estoque e ficam curtos em outro. O pressuposto básico é que a posição longa beneficiaria mais do que a posição curta quando a co-relação é forte novamente, ou vice-versa. Nesta publicação, estamos oferecendo uma folha de troca de par Trading que o ajudaria a automatizar essa estratégia. Além disso, há uma característica de backtesting na folha do Excel através da qual você pode verificar o desempenho em diferentes pares de estoques. Embora esta seja uma estratégia de baixo risco, ainda assim deve ser praticada com cautela. Uma gestão de risco adequada é obrigatória para a negociação par.
Veja as outras folhas populares do Excel publicadas neste blog aqui.
Folha Excel.
Nesta folha do Excel, vamos identificar os candidatos da Par Trading, comparando sua relação de preço atual com a relação de preço média de 50 dias. Uma divergência pré-definida da ração de preços da média de 50 dias sinalizaria um comércio. Quando isso acontece, é preciso passar por um longo estoque e curtir o outro. Esta é uma estratégia de par negociação muito básica, mas muito eficaz. Você também pode verificar o desempenho passado do par selecionado para os últimos 1000 dias de negociação na própria folha do Excel.
Captura de tela.
Abaixo está a captura de tela da folha do Par Trading Excel. Isso indica Comércio de Pares para HDFC Bank e Hindalco com fator de divergência de 5%. O lucro total de 31,07% é bastante impressionante. Teria sido ainda melhor se uma perda de parada fosse mantida para perder negócios.
Como usar a folha do Excel para troca de pares?
Passo 1: Identifique duas ações relacionadas ao co-relacionadas como um par de candidatos comerciais. Principalmente recomendamos usar os estoques com valores Beta semelhantes. Encontre valores Beta para ações NSE aqui.
Etapa 2: Copie os nomes do estoque nas células designadas na folha do Excel. O formato deve ser NSE: & lt; Stock Name & gt ;. Os preços serão preenchidos automaticamente na folha.
Passo 3: Selecione a partir do menu suspenso (célula G1) o estoque que deseja comprar quando o sinal de troca de pares for indicado. Por exemplo: se você entrar no estoque 1, então você iria Long no estoque 1 e ficaria no estoque 2.
Etapa 4: Digite a Divergência% e Investimento por estoque.
Passo 5: Confira o desempenho do Trading em Pares (% de lucro). Ajuste os valores acima para ver as mudanças.
Passo 6: Desloque-se para baixo na parte inferior da folha para ver se o sinal de troca de par é gerado hoje. (Sim na coluna Divergência indica Oportunidade de intercâmbio de pares)
Baixar link:
Acesse a folha do Excel em par do link abaixo do Google Docs:
Pós-navegação.
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12 Comentários.
Awesome Sir & # 8230; Posso perguntar se é possível experimentá-lo no google Intraday 1 minuto de dados automáticos .. canu tente e me avise, eu não acho que a divergência de 5 por cento será exibida no intraday .. plz reply.
Olá. Como posso baixar o xls & amp; execute o mesmo na máquina local.
A partir de agora, não temos uma versão local disponível.
Em primeiro lugar, obrigado pela folha, coisas realmente úteis. De alguma forma, a folha já não parece estar gerando sim / não e outros dados na data atual. Além disso, como não podemos editar a folha, não há como corrigir isso. Você conhece alguma solução? Qualquer ajuda seria ótimo. E obrigado novamente!
Posso ver a folha atualizando todos os dias no meu final. Você pode tentar novamente.
Pergunta estúpida acima, por favor, exclua (eu vejo que é dado para moderação). Uma folha muito útil, no entanto, em relação ao backtest, a folha não exibe um viés de frente? Na medida em que produz o sinal sim / não com base no fechamento, mas parece continuar o comércio no último dia ou sair com base nisso? Talvez eu esteja confuso. De qualquer forma, obrigado pela folha 🙂
Você pode elaborar sua consulta com um exemplo.
Basicamente, se você estiver usando o preço de fechamento para determinar se você estará dentro / fora da posição, enquanto o & # 8220; yes & # 8221 ;, & # 8220; no & # 8221; Os sinais estão após o fato (ou seja, com base no preço fechado), há um viés prospectivo porque você não consegue saber o preço fechado durante o dia de negociação e, portanto, não pode fazer entrada / saída, invalidando assim o backtest?
Muito boa folha de excel realmente. Obrigado por compartilhar. No entanto, uma pergunta, você é possível atualizar os dados diários e históricos (da maneira que você fez na sua folha de excel da web) em nossa folha de excel da máquina local e, se possível, você compartilha a informação (uma fórmula de linha para qualquer um scrip). Mesmo se você não conseguir compartilhar, ainda muitos muitos elogios para você por compartilhar essa utilidade.
Não há uma fórmula de linha única que possa ser usada para o Microsoft Excel. Mas você definitivamente pode usar Macros. Veja abaixo a folha de Excel, você encontrará alguma pista:
Algum corpo tendo afl para troca de pares?
Olá tem alguma folha de excel para negociação ao vivo de commodities ??
Backextração forex em excel
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Aprender a trocar leva tempo e muita paciência. Neste artigo, discuto por que é bom usar o Excel para testar estratégias de negociação.
Qual é uma boa estratégia comercial?
Uma parte crucial da negociação lucrativa é usar uma boa estratégia comercial. Diferentes tipos de estratégias funcionam melhor em diferentes condições do mercado e pode ser útil ter mais de uma boa estratégia.
Uma boa estratégia comercial é como um terno bem equipado. Deve se sentir bem, bem como ficar bem. Uma estratégia comercial deve ser um bom ajuste com a personalidade e estilo de vida do comerciante, além de ser rentável.
Se a estratégia de negociação não se encaixa com o comerciante, provavelmente falhará. Um comerciante descontraído e pensativo provavelmente deve trabalhar no desenvolvimento de uma estratégia de paciente lento que tire grandes lucros de grandes movimentos do mercado. Os comerciantes que adquirem alta adrenalina e querem estar constantemente dentro e fora do mercado devem negociar movimentos de alta probabilidade nos prazos mais curtos.
Igualmente importante é o tempo e a capacidade de trocar a estratégia corretamente. Uma pessoa que trabalha 40 horas semanalmente não pode negociar uma estratégia que requer atenção constante. Também pode ser difícil se concentrar no comércio de casa quando a casa está cheia de crianças ruidosas. Os comerciantes devem ser realistas sobre quanto tempo e energia eles podem dedicar à sua estratégia.
Como desenvolver uma boa estratégia comercial.
A única maneira certa de desenvolver uma estratégia de negociação que funciona para você é tentativa e erro. Até que você tenha negociado uma estratégia ao vivo no mercado, você não saberá com certeza se é certo para você. Existem maneiras de acelerar o processo de desenvolvimento de sua própria estratégia.
Analise o seu histórico comercial.
Os mercados financeiros têm uma maneira de nos ensinar as lições que precisamos aprender.
Estudar seus negócios passados é muito útil para refinar sua abordagem de negociação. Veja como você lida com condições difíceis. Quão bem você adere ao seu plano e quanto lucro ou perda você tira de cada movimento do mercado. Você poderia obter mais lucros com seus negócios vencedores e cortar seus perdedores antes?
Backtesting.
Para introduzir novos métodos e para lidar com diferentes condições de mercado, o teste de retorno é extremamente importante. Backtesting usa dados de preços históricos para ver como as estratégias de negociação teriam realizado.
Backtesting precisa ser feito com cuidado e o desempenho passado não é igual ao desempenho futuro. No entanto, é inestimável para eliminar estratégias que nunca foram lucrativas e descobrindo fracos em estratégias aparentemente boas.
Backtesting também é muito útil para estabelecer princípios comerciais gerais para um mercado específico. Por exemplo, realizei uma série de testes usando um sistema de troca de entrada aleatória. Nestes artigos: entrada aleatória e entrada aleatória mais indicadores técnicos. Esses testes mostraram-me que, no mercado EUR / USD, um sistema de entrada aleatória pode ser lucrativo. Eu não vou negociar um sistema de entrada aleatória, mas vou usar os princípios, como uma parada final como parte da minha negociação diária no EUR / USD.
Usando o Microsoft Excel.
Você pode fazer backtest usando muitas plataformas diferentes, mas uma das maneiras mais fáceis de testar estratégias relativamente complicadas é usar o Excel.
O Excel é muito acessível e a maioria das pessoas já conhece o caminho do software. É muito fácil de usar e há uma enorme quantidade de informações disponíveis on-line sobre como melhorar as habilidades do Excel.
As estratégias de negociação são programadas usando instruções lógicas. O Excel é um dos ambientes mais fáceis de programar. Um grande número de indicadores técnicos podem ser programados e a lógica de negociação pode ser tão simples ou complicada quanto necessário.
No meu Amazon Kindle eBook & # 8211; Como testar uma estratégia de negociação usando o Excel & # 8211; Eu mostro como o Excel pode ser usado para desenvolver suas próprias planilhas de backtest. Se você está procurando uma planilha, também pode comprá-los diretamente: Compre planilhas do Excel.
Aprender a trocar é um processo mais lento do que a maioria de nós gostaria. No entanto, usando algumas das idéias no artigo, é possível torná-lo um processo mais rápido (e muito menos dispendioso).
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Monte Carlo Simulator & pound; 8.63 6 em 1 Pacote e libra; 63,35 & libra; 50.67 Bitcoin Breakout Trading Strategy & pound; 15.30 10 em 1 Pacote e libra; 120,59 & libra; 81.40.
21 Indicadores técnicos e libra; 4.31 Modelo Long-Short Backtest usando Excel & Pound; 8.82 Advanced Backtest Model & pound; 15.30 21 Mais indicadores técnicos e libra; 4.31.
VIX Volatility S & P 500 Entrada e libra; 15.30 4 em 1 Pacote e libra; 32,75 e libra; 27,84 Long-Short Backtest Model usando Excel & pound; 8.82.
Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.
Como testar o forex?
Como testar o forex?
Esta é uma discussão sobre como fazer backexpor forex? dentro dos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; Quero backtest uma estratégia em Forex, mas não tenho certeza sobre como fazer isso. Lá .
2. Obter alguns gráficos para os últimos 3 meses ou assim e marcar visualmente as saídas e entradas, e tomar nota do lucro / perda no Excel ou.
3. use alguma forma de testador de Estratégia de Plataforma, como a de MT4 (o que, creio, significa que você precisa para codificar sua estratégia em um especialista e entender como escrever no MQL).
Aquele que nunca teve uma perda, nunca fez lucro.
Não mexa com isso.
Não é hora de você ter sua parte da torta financeira?
Tuições comerciais.
O Par Trading é uma estratégia neutra do mercado em que dois instrumentos altamente relacionados são comprados e vendidos juntos quando há um certo grau de desvio em sua co-relação. Normalmente, os estoques ou commodities selecionados para a Par Trading são do mesmo setor e se movem juntos durante a maioria dos eventos do mercado. Por exemplo: os estoques bancários são sempre altamente relacionados, uma vez que o movimento a longo prazo depende dos mesmos fatores econômicos ou baseados em notícias. Par Traders observam os estoques relacionados ao co-relacionados ao longo do tempo e agem quando vêem qualquer fraqueza na co-relação. Eles ficam longos em um estoque e ficam curtos em outro. O pressuposto básico é que a posição longa beneficiaria mais do que a posição curta quando a co-relação é forte novamente, ou vice-versa. Nesta publicação, estamos oferecendo uma folha de troca de par Trading que o ajudaria a automatizar essa estratégia. Além disso, há uma característica de backtesting na folha do Excel através da qual você pode verificar o desempenho em diferentes pares de estoques. Embora esta seja uma estratégia de baixo risco, ainda assim deve ser praticada com cautela. Uma gestão de risco adequada é obrigatória para a negociação par.
Veja as outras folhas populares do Excel publicadas neste blog aqui.
Folha Excel.
Nesta folha do Excel, vamos identificar os candidatos da Par Trading, comparando sua relação de preço atual com a relação de preço média de 50 dias. Uma divergência pré-definida da ração de preços da média de 50 dias sinalizaria um comércio. Quando isso acontece, é preciso passar por um longo estoque e curtir o outro. Esta é uma estratégia de par negociação muito básica, mas muito eficaz. Você também pode verificar o desempenho passado do par selecionado para os últimos 1000 dias de negociação na própria folha do Excel.
Captura de tela.
Abaixo está a captura de tela da folha do Par Trading Excel. Isso indica Comércio de Pares para HDFC Bank e Hindalco com fator de divergência de 5%. O lucro total de 31,07% é bastante impressionante. Teria sido ainda melhor se uma perda de parada fosse mantida para perder negócios.
Como usar a folha do Excel para troca de pares?
Passo 1: Identifique duas ações relacionadas ao co-relacionadas como um par de candidatos comerciais. Principalmente recomendamos usar os estoques com valores Beta semelhantes. Encontre valores Beta para ações NSE aqui.
Etapa 2: Copie os nomes do estoque nas células designadas na folha do Excel. O formato deve ser NSE: & lt; Stock Name & gt ;. Os preços serão preenchidos automaticamente na folha.
Passo 3: Selecione a partir do menu suspenso (célula G1) o estoque que deseja comprar quando o sinal de troca de pares for indicado. Por exemplo: se você entrar no estoque 1, então você iria Long no estoque 1 e ficaria no estoque 2.
Etapa 4: Digite a Divergência% e Investimento por estoque.
Passo 5: Confira o desempenho do Trading em Pares (% de lucro). Ajuste os valores acima para ver as mudanças.
Passo 6: Desloque-se para baixo na parte inferior da folha para ver se o sinal de troca de par é gerado hoje. (Sim na coluna Divergência indica Oportunidade de intercâmbio de pares)
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12 Comentários.
Awesome Sir & # 8230; Posso perguntar se é possível experimentá-lo no google Intraday 1 minuto de dados automáticos .. canu tente e me avise, eu não acho que a divergência de 5 por cento será exibida no intraday .. plz reply.
Olá. Como posso baixar o xls & amp; execute o mesmo na máquina local.
A partir de agora, não temos uma versão local disponível.
Em primeiro lugar, obrigado pela folha, coisas realmente úteis. De alguma forma, a folha já não parece estar gerando sim / não e outros dados na data atual. Além disso, como não podemos editar a folha, não há como corrigir isso. Você conhece alguma solução? Qualquer ajuda seria ótimo. E obrigado novamente!
Posso ver a folha atualizando todos os dias no meu final. Você pode tentar novamente.
Pergunta estúpida acima, por favor, exclua (eu vejo que é dado para moderação). Uma folha muito útil, no entanto, em relação ao backtest, a folha não exibe um viés de frente? Na medida em que produz o sinal sim / não com base no fechamento, mas parece continuar o comércio no último dia ou sair com base nisso? Talvez eu esteja confuso. De qualquer forma, obrigado pela folha 🙂
Você pode elaborar sua consulta com um exemplo.
Basicamente, se você estiver usando o preço de fechamento para determinar se você estará dentro / fora da posição, enquanto o & # 8220; yes & # 8221 ;, & # 8220; no & # 8221; Os sinais estão após o fato (ou seja, com base no preço fechado), há um viés prospectivo porque você não consegue saber o preço fechado durante o dia de negociação e, portanto, não pode fazer entrada / saída, invalidando assim o backtest?
Muito boa folha de excel realmente. Obrigado por compartilhar. No entanto, uma pergunta, você é possível atualizar os dados diários e históricos (da maneira que você fez na sua folha de excel da web) em nossa folha de excel da máquina local e, se possível, você compartilha a informação (uma fórmula de linha para qualquer um scrip). Mesmo se você não conseguir compartilhar, ainda muitos muitos elogios para você por compartilhar essa utilidade.
Não há uma fórmula de linha única que possa ser usada para o Microsoft Excel. Mas você definitivamente pode usar Macros. Veja abaixo a folha de Excel, você encontrará alguma pista:
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Qual é uma boa estratégia comercial?
Uma parte crucial da negociação lucrativa é usar uma boa estratégia comercial. Diferentes tipos de estratégias funcionam melhor em diferentes condições do mercado e pode ser útil ter mais de uma boa estratégia.
Uma boa estratégia comercial é como um terno bem equipado. Deve se sentir bem, bem como ficar bem. Uma estratégia comercial deve ser um bom ajuste com a personalidade e estilo de vida do comerciante, além de ser rentável.
Se a estratégia de negociação não se encaixa com o comerciante, provavelmente falhará. Um comerciante descontraído e pensativo provavelmente deve trabalhar no desenvolvimento de uma estratégia de paciente lento que tire grandes lucros de grandes movimentos do mercado. Os comerciantes que adquirem alta adrenalina e querem estar constantemente dentro e fora do mercado devem negociar movimentos de alta probabilidade nos prazos mais curtos.
Igualmente importante é o tempo e a capacidade de trocar a estratégia corretamente. Uma pessoa que trabalha 40 horas semanalmente não pode negociar uma estratégia que requer atenção constante. Também pode ser difícil se concentrar no comércio de casa quando a casa está cheia de crianças ruidosas. Os comerciantes devem ser realistas sobre quanto tempo e energia eles podem dedicar à sua estratégia.
Como desenvolver uma boa estratégia comercial.
A única maneira certa de desenvolver uma estratégia de negociação que funciona para você é tentativa e erro. Até que você tenha negociado uma estratégia ao vivo no mercado, você não saberá com certeza se é certo para você. Existem maneiras de acelerar o processo de desenvolvimento de sua própria estratégia.
Analise o seu histórico comercial.
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Estudar seus negócios passados é muito útil para refinar sua abordagem de negociação. Veja como você lida com condições difíceis. Quão bem você adere ao seu plano e quanto lucro ou perda você tira de cada movimento do mercado. Você poderia obter mais lucros com seus negócios vencedores e cortar seus perdedores antes?
Backtesting.
Para introduzir novos métodos e para lidar com diferentes condições de mercado, o teste de retorno é extremamente importante. Backtesting usa dados de preços históricos para ver como as estratégias de negociação teriam realizado.
Backtesting precisa ser feito com cuidado e o desempenho passado não é igual ao desempenho futuro. No entanto, é inestimável para eliminar estratégias que nunca foram lucrativas e descobrindo fracos em estratégias aparentemente boas.
Backtesting também é muito útil para estabelecer princípios comerciais gerais para um mercado específico. Por exemplo, realizei uma série de testes usando um sistema de troca de entrada aleatória. Nestes artigos: entrada aleatória e entrada aleatória mais indicadores técnicos. Esses testes mostraram-me que, no mercado EUR / USD, um sistema de entrada aleatória pode ser lucrativo. Eu não vou negociar um sistema de entrada aleatória, mas vou usar os princípios, como uma parada final como parte da minha negociação diária no EUR / USD.
Usando o Microsoft Excel.
Você pode fazer backtest usando muitas plataformas diferentes, mas uma das maneiras mais fáceis de testar estratégias relativamente complicadas é usar o Excel.
O Excel é muito acessível e a maioria das pessoas já conhece o caminho do software. É muito fácil de usar e há uma enorme quantidade de informações disponíveis on-line sobre como melhorar as habilidades do Excel.
As estratégias de negociação são programadas usando instruções lógicas. O Excel é um dos ambientes mais fáceis de programar. Um grande número de indicadores técnicos podem ser programados e a lógica de negociação pode ser tão simples ou complicada quanto necessário.
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Aprender a trocar é um processo mais lento do que a maioria de nós gostaria. No entanto, usando algumas das idéias no artigo, é possível torná-lo um processo mais rápido (e muito menos dispendioso).
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21 Indicadores técnicos e libra; 4.31 Modelo Long-Short Backtest usando Excel & Pound; 8.82 Advanced Backtest Model & pound; 15.30 21 Mais indicadores técnicos e libra; 4.31.
VIX Volatility S & P 500 Entrada e libra; 15.30 4 em 1 Pacote e libra; 32,75 e libra; 27,84 Long-Short Backtest Model usando Excel & pound; 8.82.
Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.
Como testar o forex?
Como testar o forex?
Esta é uma discussão sobre como fazer backexpor forex? dentro dos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; Quero backtest uma estratégia em Forex, mas não tenho certeza sobre como fazer isso. Lá .
2. Obter alguns gráficos para os últimos 3 meses ou assim e marcar visualmente as saídas e entradas, e tomar nota do lucro / perda no Excel ou.
3. use alguma forma de testador de Estratégia de Plataforma, como a de MT4 (o que, creio, significa que você precisa para codificar sua estratégia em um especialista e entender como escrever no MQL).
Aquele que nunca teve uma perda, nunca fez lucro.
Não mexa com isso.
Não é hora de você ter sua parte da torta financeira?
Tuições comerciais.
O Par Trading é uma estratégia neutra do mercado em que dois instrumentos altamente relacionados são comprados e vendidos juntos quando há um certo grau de desvio em sua co-relação. Normalmente, os estoques ou commodities selecionados para a Par Trading são do mesmo setor e se movem juntos durante a maioria dos eventos do mercado. Por exemplo: os estoques bancários são sempre altamente relacionados, uma vez que o movimento a longo prazo depende dos mesmos fatores econômicos ou baseados em notícias. Par Traders observam os estoques relacionados ao co-relacionados ao longo do tempo e agem quando vêem qualquer fraqueza na co-relação. Eles ficam longos em um estoque e ficam curtos em outro. O pressuposto básico é que a posição longa beneficiaria mais do que a posição curta quando a co-relação é forte novamente, ou vice-versa. Nesta publicação, estamos oferecendo uma folha de troca de par Trading que o ajudaria a automatizar essa estratégia. Além disso, há uma característica de backtesting na folha do Excel através da qual você pode verificar o desempenho em diferentes pares de estoques. Embora esta seja uma estratégia de baixo risco, ainda assim deve ser praticada com cautela. Uma gestão de risco adequada é obrigatória para a negociação par.
Veja as outras folhas populares do Excel publicadas neste blog aqui.
Folha Excel.
Nesta folha do Excel, vamos identificar os candidatos da Par Trading, comparando sua relação de preço atual com a relação de preço média de 50 dias. Uma divergência pré-definida da ração de preços da média de 50 dias sinalizaria um comércio. Quando isso acontece, é preciso passar por um longo estoque e curtir o outro. Esta é uma estratégia de par negociação muito básica, mas muito eficaz. Você também pode verificar o desempenho passado do par selecionado para os últimos 1000 dias de negociação na própria folha do Excel.
Captura de tela.
Abaixo está a captura de tela da folha do Par Trading Excel. Isso indica Comércio de Pares para HDFC Bank e Hindalco com fator de divergência de 5%. O lucro total de 31,07% é bastante impressionante. Teria sido ainda melhor se uma perda de parada fosse mantida para perder negócios.
Como usar a folha do Excel para troca de pares?
Passo 1: Identifique duas ações relacionadas ao co-relacionadas como um par de candidatos comerciais. Principalmente recomendamos usar os estoques com valores Beta semelhantes. Encontre valores Beta para ações NSE aqui.
Etapa 2: Copie os nomes do estoque nas células designadas na folha do Excel. O formato deve ser NSE: & lt; Stock Name & gt ;. Os preços serão preenchidos automaticamente na folha.
Passo 3: Selecione a partir do menu suspenso (célula G1) o estoque que deseja comprar quando o sinal de troca de pares for indicado. Por exemplo: se você entrar no estoque 1, então você iria Long no estoque 1 e ficaria no estoque 2.
Etapa 4: Digite a Divergência% e Investimento por estoque.
Passo 5: Confira o desempenho do Trading em Pares (% de lucro). Ajuste os valores acima para ver as mudanças.
Passo 6: Desloque-se para baixo na parte inferior da folha para ver se o sinal de troca de par é gerado hoje. (Sim na coluna Divergência indica Oportunidade de intercâmbio de pares)
Baixar link:
Acesse a folha do Excel em par do link abaixo do Google Docs:
Pós-navegação.
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12 Comentários.
Awesome Sir & # 8230; Posso perguntar se é possível experimentá-lo no google Intraday 1 minuto de dados automáticos .. canu tente e me avise, eu não acho que a divergência de 5 por cento será exibida no intraday .. plz reply.
Olá. Como posso baixar o xls & amp; execute o mesmo na máquina local.
A partir de agora, não temos uma versão local disponível.
Em primeiro lugar, obrigado pela folha, coisas realmente úteis. De alguma forma, a folha já não parece estar gerando sim / não e outros dados na data atual. Além disso, como não podemos editar a folha, não há como corrigir isso. Você conhece alguma solução? Qualquer ajuda seria ótimo. E obrigado novamente!
Posso ver a folha atualizando todos os dias no meu final. Você pode tentar novamente.
Pergunta estúpida acima, por favor, exclua (eu vejo que é dado para moderação). Uma folha muito útil, no entanto, em relação ao backtest, a folha não exibe um viés de frente? Na medida em que produz o sinal sim / não com base no fechamento, mas parece continuar o comércio no último dia ou sair com base nisso? Talvez eu esteja confuso. De qualquer forma, obrigado pela folha 🙂
Você pode elaborar sua consulta com um exemplo.
Basicamente, se você estiver usando o preço de fechamento para determinar se você estará dentro / fora da posição, enquanto o & # 8220; yes & # 8221 ;, & # 8220; no & # 8221; Os sinais estão após o fato (ou seja, com base no preço fechado), há um viés prospectivo porque você não consegue saber o preço fechado durante o dia de negociação e, portanto, não pode fazer entrada / saída, invalidando assim o backtest?
Muito boa folha de excel realmente. Obrigado por compartilhar. No entanto, uma pergunta, você é possível atualizar os dados diários e históricos (da maneira que você fez na sua folha de excel da web) em nossa folha de excel da máquina local e, se possível, você compartilha a informação (uma fórmula de linha para qualquer um scrip). Mesmo se você não conseguir compartilhar, ainda muitos muitos elogios para você por compartilhar essa utilidade.
Não há uma fórmula de linha única que possa ser usada para o Microsoft Excel. Mas você definitivamente pode usar Macros. Veja abaixo a folha de Excel, você encontrará alguma pista:
Algum corpo tendo afl para troca de pares?
Olá tem alguma folha de excel para negociação ao vivo de commodities ??
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